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Михаил Табаков
Asked:2020-04-15 07:10:07 +0800 CST2020-04-15 07:10:07 +0800 CST

搜索和消除数据帧中的不一致

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library(quantmod)
library(rusquant)
library(tseries)
library(timeDate)

startDate <- as.Date('2018-01-01')
endDate <- as.Date('2020-04-14')

tickers <- c("TATN", "TATNP")

getSymbols(tickers, src = 'Finam', period = '30min', from = startDate, to = endDate)

TATN <- data.table(time = index(TATN$TATN.Open), TATN$TATN.Open, TATN$TATN.Close)
TATNP <- data.table(time = index(TATNP$TATNP.Open), TATNP$TATNP.Open, TATNP$TATNP.Close)

我正在从金融下载股票报价，我面临丢失其中一种证券的一些数据的问题。在代码示例中，价格数据以 30 分钟为增量下载，因此，我得到不同长度的帧，因为其中一个帧中丢失了一个或多个报价，这导致接收到的数据长度不同例如，在我的代码中，股票代码 TATN 的长度为 10366 ，TATNP 的长度为 10364 ，分别掉了 2 个引号。

为了解决这个问题，我需要找到不匹配的数据，即一帧存在而另一帧不存在的时间索引，并将其删除，这样这个时间和这个时间对应的数据就不会在一次两个数据帧，但只有那些具有相同时间索引的报价。

我怎么解决这个问题？

表中数据引用示例

https://yadi.sk/d/dr0W3UO_U91nSA

r

1 个回答

  1. Best Answer

    由于没有提供示例数据，我将举一个抽象的例子。

    假设有两个data.table：

    > t1 <- data.table(c(1, 2, 4), 1:3)
> t1
   V1 V2
1:  1  1
2:  2  2
3:  4  3
> t2 <- data.table(c(1, 2, 3, 5), 5:8)
> t2
   V1 V2
1:  1  5
2:  2  6
3:  3  7
4:  5  8

    仅获取匹配 from的t1那些行：V1V1t2

    > t1[V1 %in% t2$V1]
   V1 V2
1:  1  1
2:  2  2

    并且反过来，只获取与 from匹配的t2那些行：V1V1t1

    > t2[V1 %in% t1$V1]
   V1 V2
1:  1  5
2:  2  6
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